A partir da próxima terça-feira (3), a B3ampliará os horários de negociação dos mercados de bolsa e de balcão organizado, em razão do fim do horário de verão nos Estados Unidos. As mudanças afetam os mercados de ações e derivativos.
No mercado à vista de ações, a negociação será iniciada às 10h e se estenderá até às 17h55, ao invés de 17h. O call de fechamento será realizado entre 17h55 e 18h, e o cancelamento de ofertas poderá ser feito até as 18h45. Já os ETFs de renda fixa terão horários específicos.
A alteração também contempla contratos futuros, opções e operações estruturadas no mercado de derivativos, com ajustes nos horários de negociação de diferentes ativos, incluindo contratos referenciados em índices, commodities e dólar.
Ainda segundo a B3, não haverá sessão de after market para o mercado de ações, exceto na data de vencimento das opções especificadas no comunicado.
Tecnologia no day trade: o que avaliar antes de escolher uma plataforma de negociação
No day trade, poucos segundos podem separar o preço observado do preço executado. Isso torna a plataforma uma parte operacional da estratégia, ao lado do plano, do tamanho da posição e do limite de perda. Velocidade importa, mas deve vir acompanhada de estabilidade, transparência de custos, bons tipos de ordem e mecanismos que continuem funcionando quando o mercado fica mais agitado.
A latência aproximada do sistema da B3 caiu de 1,2 ms em 2023 para 350 microssegundos em 2025 | Fonte: B3 [1].
Estabilidade vem antes da velocidade
A B3 informou em abril de 2025 que reduziu em 70% o tempo entre o envio e a conclusão de uma ordem, de cerca de 1,2 milissegundo em 2023 para aproximadamente 350 microssegundos [1]. Esse intervalo está relacionado à latência, termo utilizado para descrever o tempo de resposta de um sistema. No day trade, uma latência menor pode contribuir para uma execução mais rápida, embora não garanta que a operação seja realizada pelo preço esperado.
Essa evolução tecnológica mostra a importância da infraestrutura no mercado moderno, mas a experiência do usuário envolve outras etapas: dispositivo, internet, servidores do intermediário, validações de risco e rota até a bolsa ou provedor de liquidez.
Por isso, a pergunta correta não é apenas “qual plataforma é mais rápida?”, e sim “como ela se comporta em momentos de volume alto?”. Histórico de disponibilidade, reconexão automática, confirmação clara e canal de contingência ajudam mais do que uma promessa genérica de baixa latência.
Tipos de ordem mudam a forma de executar
A ordem a mercado prioriza execução, mas o preço final pode mudar enquanto ela percorre o livro. A limitada define o preço máximo de compra ou mínimo de venda, sem garantir que haverá contraparte. A ordem stop é ativada quando o gatilho é alcançado; em movimento rápido, pode executar em nível diferente do esperado. O Portal do Investidor explica que a prioridade no livro segue preço e, em caso de igualdade, horário [3].
Uma boa plataforma deve mostrar estado, validade e quantidade executada de cada ordem. Também precisa facilitar alteração e cancelamento sem esconder posições pendentes. Para quem opera mais de um ativo, filtros e alertas reduzem a chance de enviar lote ou direção errados.
Gráficos precisam informar sem sobrecarregar
Candles, volume, médias e indicadores ajudam a organizar hipóteses. A ferramenta deve permitir mudar período, marcar níveis e comparar o preço da análise com o preço da execução. Mais indicadores não significam melhor leitura. Um layout limpo, salvo por perfil e sincronizado entre telas costuma ser mais útil que dezenas de janelas abertas.
Dados em tempo real também têm regras. Verifique se há atraso, custo de assinatura ou diferença entre preço indicativo e negociável. Em mercados internacionais e produtos de balcão, o preço exibido pode vir de fontes distintas do livro centralizado de uma bolsa.
Além da qualidade dos gráficos e da atualização dos dados, a escolha de uma plataforma de day trade deve considerar os tipos de ordem disponíveis, a facilidade de navegação e os recursos de acompanhamento das operações.
Melhor plataforma de day trading da AvaTrade é uma expressão utilizada para identificar uma página que apresenta diferentes ambientes de negociação, como WebTrader, aplicativo móvel, MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Cada solução possui características próprias, e a escolha deve levar em conta os instrumentos negociados, as funcionalidades disponíveis e as necessidades de cada operador.
Custos aparecem em cada entrada e saída
No intradiário, pequenas despesas se repetem. Spread, corretagem, emolumentos, financiamento e conversão cambial devem entrar no cálculo antes da operação. Também é importante considerar o slippage, termo que descreve a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço pelo qual a ordem é efetivamente executada. Essa diferença pode ocorrer especialmente em períodos de alta volatilidade ou baixa liquidez, afetando o resultado da operação.
A análise do Diário da Manhã sobreday trade e câmbio destaca como liquidez, alavancagem e execução afetam o resultado, além da direção do preço.
O relatório de operações deve separar resultado bruto, custos e resultado líquido. Sem isso, uma estratégia com muitos acertos pequenos pode parecer eficiente enquanto taxas e execuções piores consomem a vantagem.
Controles de risco não podem ficar escondidos
A plataforma deve tornar visíveis saldo, margem, exposição, preço médio e perda aberta. Stop-loss e alertas ajudam, mas não garantem execução exata em gaps ou baixa liquidez. O Caderno CVM sobre day trade dedica capítulos a custos, gerenciamento de risco, comportamento e robôs, reforçando que a ferramenta precisa fazer parte de um método mais amplo[2].
Antes de escolher, faça um teste com esta lista:
simule ordem a mercado, limitada e stop;
confira como a tela informa execução parcial e rejeição;
teste login, autenticação e recuperação de acesso;
verifique margem, custos e encerramento compulsório;
compare aplicativo, navegador e versão de computador;
procure histórico exportável e registro de horários;
identifique o canal de suporte e o plano para queda de conexão.
Segurança e regulação também são tecnologia
Autenticação em dois fatores, criptografia, alertas de login e controle de sessão protegem a conta. Também é importante saber qual entidade recebe o dinheiro, onde os recursos ficam e a que jurisdição a relação está submetida. O DM já abordoucomo funcionam corretoras globais para brasileiros, incluindo depósitos, saques e custos operacionais.
Para produtos oferecidos a partir do exterior, o residente no Brasil deve verificar a entidade contratada e os mecanismos de reclamação. Em outubro de 2024, a CVM atualizou sua cartilha sobre CFD e Forex e informou a situação das ofertas desses produtos no país naquele momento[4]. Plataforma conhecida e interface bem desenhada não substituem a checagem jurídica.
Conta demo revela a qualidade do fluxo
O ambiente de demonstração é útil para aprender o caminho completo: localizar o ativo, montar a ordem, definir stop, alterar, cancelar e exportar o histórico. Também permite descobrir se a navegação é rápida para o usuário. O objetivo não é acumular lucro virtual, mas reduzir erros operacionais antes de usar capital.
A simulação tem limites. Ela pode não reproduzir fila, slippage, liquidez, custos e reação emocional. Ao passar para a conta real, reduzir tamanho e complexidade ajuda a verificar se o processo continua funcionando.
A melhor tela é a que sustenta o método
Uma plataforma de day trade deve transformar decisão em execução verificável. Estabilidade, ordens adequadas, dados claros, custos transparentes, controles de risco e histórico completo formam um conjunto. A tecnologia não cria uma estratégia vencedora, mas pode impedir que uma boa regra seja prejudicada por uma operação confusa ou mal registrada.
Perguntas frequentes
Baixa latência garante o preço exibido?
Não. Liquidez, fila, rede e tipo de ordem podem produzir slippage mesmo em infraestrutura rápida.
Qual tipo de ordem é melhor para day trade?
Depende do objetivo. A mercado prioriza execução; a limitada controla preço; stops automatizam gatilhos, mas todos têm limitações.
É necessário usar muitos indicadores?
Não. Indicadores devem apoiar uma regra compreensível. Excesso de sinais pode atrasar ou contradizer a decisão.
Conta demo testa a estabilidade da plataforma?
Ela ajuda a testar navegação e fluxo de ordens, mas não reproduz integralmente condições e emoções da conta real.
Aplicativo móvel substitui a versão de computador?
Pode atender estratégias simples e monitoramento, mas gráficos, automação e múltiplas janelas podem funcionar melhor no desktop.
O contrato futuro do boi gordo para novembro de 2026 chegou a R$ 399,75 por arroba nesta terça-feira (27), na máxima do dia e no maior valor histórico do contrato na B3 (Bolsa Brasileira).
A cotação supera o recorde anterior, de R$ 399,40 por arroba, registrado em 13 de outubro. Por volta da atualização parcial do pregão, o vencimento avançava R$ 2,60 por arroba, alta de 0,65% no dia, e acumulava valorização de 1,94% em duas sessões.
Desde a mínima de fechamento registrada em 17 de março, de R$ 343,40 por arroba, o contrato acumula alta de R$ 56,35, equivalente a 16,4%. O movimento ocorre em um cenário de preços recordes no mercado físico e expectativa de oferta restrita de animais terminados nos próximos meses.
Os ganhos também aparecem nos demais vencimentos negociados na bolsa. O contrato para dezembro de 2026 avançava 0,44%, a R$ 398,80 por arroba. Para janeiro de 2027, a cotação era de R$ 398,45, alta de 0,38%. Fevereiro de 2027 subia 0,38%, a R$ 397,80, enquanto março de 2027 avançava 0,25%, a R$ 396,80 por arroba. Já o vencimento para outubro de 2026 era negociado a R$ 384,70, com alta de 0,04%.
A curva de preços entre novembro de 2026 e março de 2027 permanece praticamente estável, com valores entre R$ 396,80 e R$ 399,75 por arroba. O comportamento indica que o mercado futuro mantém a expectativa de preços elevados também no início do próximo ano, sem sinalizar alívio expressivo na oferta no curto prazo.
O contrato para janeiro de 2027 já havia superado a marca de R$ 400 por arroba durante o pregão de segunda-feira (26), quando atingiu R$ 400,25. O vencimento para outubro de 2027 também chegou a R$ 402 em 14 de outubro. Entre os contratos com vencimento em 2026, dezembro ficou próximo do patamar na segunda-feira, a R$ 399,80 por arroba.
Mercado físico registra recordes
No mercado físico, o indicador Cepea/Esalq para São Paulo alcançou R$ 381,40 por arroba na segunda-feira (26), o maior valor nominal da série histórica, iniciada em 1994. Já o indicador Datagro para São Paulo, referência para a liquidação do contrato futuro, estava em R$ 382,42 por arroba na sexta-feira (23).
Com o contrato de novembro a R$ 399,75, o prêmio em relação ao indicador Datagro chega a R$ 17,33 por arroba, ou 4,5%. A diferença mostra que o mercado futuro negocia a preços superiores aos observados no indicador físico de referência.
A distância entre os vencimentos de outubro e novembro também aumentou. Com o contrato de outubro próximo do vencimento e negociado na faixa de R$ 384 a R$ 385 por arroba, o diferencial entre os dois contratos chegou a R$ 15,05 por arroba nesta terça-feira, ante R$ 12,60 na sessão anterior.
Oferta restrita
Na avaliação da Terra Mesa Agro, a valorização reflete a expectativa de oferta limitada de bovinos terminados até o fim do ano. Entre os fatores apontados estão escalas de abate curtas, retenção de animais, custos elevados de reposição e exportações de bovinos vivos em ritmo forte.
A sustentação dos preços ocorre mesmo com a desaceleração das exportações brasileiras de carne bovina para a China após o esgotamento da cota de importação destinada ao Brasil em 2026. O volume excedente está sujeito a uma sobretaxa adicional de 55%, além da tarifa de 12% aplicada dentro da cota, elevando a tributação total para 67%.
Nesse cenário, a restrição da oferta de animais tem exercido pressão mais forte sobre as cotações do que a perda de ritmo das exportações de carne. A curva praticamente plana dos contratos até março de 2027 reforça a expectativa de manutenção de preços elevados nos próximos meses.
Para que o contrato de novembro sustente a cotação próxima de R$ 400 por arroba até o vencimento, o indicador DATAGRO precisaria avançar cerca de R$ 17 por arroba em relação ao último valor informado. A evolução do mercado físico será, portanto, determinante para a convergência entre os preços futuros e a referência de liquidação.
O mercado também segue atendo ao comportamento da demanda com o pagamento do 13º salário e o aumento sazonal do consumo nas festas de fim de ano podem contribuir para a demanda, mas os preços recordes da carne também podem limitar o poder de compra dos consumidores.
As empresas listadas na B3 perderam R$ 734 bilhões em valor de mercado nesta segunda-feira (26), em meio à forte queda das ações brasileiras após o resultado das eleições presidenciais.
O valor de mercado consolidado das companhias passou de R$ 5,684 trilhõesna sexta-feira (23) para R$ 4,950 trilhões nesta segunda-feira, uma retração de 12,91%, segundo levantamento da Elos Ayta.
Os dados ainda mostram que o montante perdido pelas companhias listadas na B3 equivale a 98,4% do valor de mercado da maior empresa estatal do Brasil, a Petrobras.
A queda ocorreu após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial, com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro (PL).
O resultado contrariou as expectativas de parte dos investidores, que vinham se posicionando para uma vitória de Flávio, especialmente após o senador liderar a apuração no primeiro turno.
A desvalorização ocorreu em um único pregão e reverteu os ganhos acumulados pelas companhias nas semanas anteriores, período em que a Bolsa vinha operando em patamares elevados.
A perda desta segunda-feira também reverteu a valorização acumulada pelas empresas brasileiras nas semanas anteriores, que operava em patamares elevados. Entre 2 e 23 de outubro, o valor de mercado consolidado da B3 havia avançado R$ 409 bilhões, passando de R$ 5,275 trilhões para R$ 5,684 trilhões.
Com a queda, esse ganho foi mais do que anulado. O valor de mercado das companhias ficou R$ 325 bilhões abaixo do registrado em 2 de outubro, no último pregão antes do primeiro turno das eleições.
Com a perda registrada nesta segunda-feira, 75,5% dessa valorização foi eliminada. Apesar do tombo, o valor de mercado consolidado da Bolsa permaneceu acima do registrado no fim de 2025.
O mercado financeiro brasileiro teve um dia de forte turbulência nesta segunda-feira (26), após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais.
O dólar fechou em alta de 8,21%, a R$ 5,403.O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, recuou 13,88% e atingiu os 176.608,23 pontos. Durante a manhã, a bolsa acionou o mecanismo de circuit breaker, que interrompe temporariamente as negociações diante de quedas acentuadas.
Mínima do Ibovespa: 169.516,43 pontos, recuo superior a 17%.
Dólar em outubro: alta acumulada de 4,40%.
Ibovespa em outubro: queda acumulada de 5,22%.
Ibovespa em 2026: valorização acumulada de 9,61%.
Dólar tem disparada histórica
O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 8,21%, cotado a R$ 5,403. Foi a maior valorização percentual diária da moeda americana desde 13 de janeiro de 1999, período marcado por mudanças no regime cambial brasileiro.
Durante a manhã, a divisa chegou a R$ 5,605, ultrapassando a marca de R$ 5,60. Ao longo do dia, porém, perdeu força e recuou para a faixa de R$ 5,40, em um movimento de realização de lucros (venda de dinheiro para embolsar ganhos) e entrada de recursos de exportadores que aproveitaram a alta para internalizar divisas.
O resultado eleitoral alterou as posições que investidores haviam montado antes da votação. Parte do mercado esperava a vitória de Flávio Bolsonaro, que havia liderado o primeiro turno, e precisou ajustar suas estratégias após a confirmação da reeleição de Lula.
O Tesouro Nacional também atuou no mercado por meio da recompra de títulos públicos. Apesar da disparada diária, a moeda estadunidense ainda acumulava queda de 1,57% em 2026.
Bolsa registra forte queda
O Ibovespa fechou em baixa de 13,88%, aos 176.608,23 pontos, no menor nível de fechamento desde 31 de agosto. O resultado representou a maior queda diária desde março de 2020, período marcado pelo início da pandemia de covid-19.
Durante a manhã, o índice chegou a recuar mais de 17%, atingindo 169.516,43 pontos. A intensidade da queda levou à ativação do circuit breaker, mecanismo utilizado pela bolsa para interromper temporariamente as negociações em momentos de forte desvalorização.
O volume financeiro movimentado no pregão foi de R$ 88,6 bilhões, muito acima da média diária de aproximadamente R$ 25 bilhões.
Com o resultado da sessão, o Ibovespa eliminou os ganhos acumulados em outubro e passou a registrar queda de 5,22% no mês. No acumulado de 2026, o índice manteve valorização de 9,61%.
O índice de Small Caps, que engloba as empresas com menor capitalização de mercado na B3, marcou queda de 26,9% no fechamento de desta segunda-feira (26).
O resultado reflete a aversão ao risco dos investidores após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa à Presidência da República, neste domingo (25).
O Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, encerrou a sessão com perda de 13,8%, aos 176.608 pontos – o pior desempenho desde a pandemia da Covid-19, em 2020.
O índice de Small Caps vinha em um movimento de alta após o resultado do 1º turno, quando valorizou 10% após o início do pregão da B3.
As small caps são empresas listadas na Bolsa de Valores que são consideradas com baixo valor de mercado. Essa categoria apresenta menor liquidez e um volume menor de negócios por dia.
As small caps tendem também a serem mais voláteis que as empresas de grande porte.
Por se tratarem de empresas em crescimento, as small caps podem apresentar um potencial de retorno acima das outras empresas já consolidadas. Mas, também oferecem o risco de não se desenvolverem e acabarem quebrando.
O índice de small caps da B3 trata-se de um indicador de desempenho médio das cotações das empresas. Atualmente, o índice conta com empresas como Alpargatas, Brava, Copasa e Minerva.
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